Эта стратегия пробой уровня эффективна для торговли акциями с высокой ликвидностью, такими как Газпром, Сбербанк, Норникель и Лукойл. Она подходит как для дневных, так и для внутридневных торгов.
Выбор актива и уровня для пробоя
Для этой стратегии нужно выбрать акции с высоким оборотом, превышающим 100 миллионов рублей в день. Уровень поддержки или сопротивления должен подтвердиться не менее двух-трех раз. Чем дольше уровень держится на графике, тем сильнее будет пробой. Если уровень удерживается на недельном или месячном таймфрейме, пробой будет значимым. Объёмы на пробое должны быть выше средних.
Вход в сделку
Для входа ждём пробоя уровня и закрытия свечи за ним. Подтверждение пробоя повышает вероятность успеха. Пробой должен соответствовать общему тренду. Например, пробой сопротивления в восходящем тренде увеличивает шансы на успех. Также можно дождаться отката. После пробоя уровня можно войти на отскоке.
Размер позиции и риск-менеджмент
Риск на одну сделку не должен превышать 1–2% от депозита. Например, при депозите в 500 000 рублей риск на сделку не должен быть более 5 000–10 000 рублей. Размер позиции рассчитывается по формуле:
Лот = (Риск в рублях) / (Стоп-лосс в рублях на акцию)
Например, при стоп-лоссе 5 рублей на акцию и риске 5 000 рублей лот будет равен 1 000 акций.
Стоп-лосс и тейк-профит
Стоп-лосс защищает от убытков. Его можно установить на 1–2% ниже уровня сопротивления для акций с высокой волатильностью или на 1–2% ниже локального минимума для акций с низкой волатильностью. Также стоп-лосс можно разместить под свечным паттерном или на уровне ATR (14) × 1,5–2.
Тейк-профит фиксирует прибыль. Его можно установить на уровне следующего уровня поддержки или сопротивления. Или использовать трейлинг-стоп, если тренд сильный.
Пример сделки
Рассмотрим сделку с акцией Сбербанка (SBER). Уровень сопротивления составляет 300 рублей. Уровень тестировался три раза. Пробой уровня и закрытие свечи выше 300 рублей подтверждают сигнал.
Вход в сделку — по цене 301 рубль. Стоп-лосс устанавливаем на уровне 295 рублей (2% от уровня сопротивления). Тейк-профит — на уровне 310 рублей, что даёт соотношение риска к прибыли 1:2. Риск на сделку — 1% от депозита.
Дополнительные фильтры
Для повышения надёжности можно использовать дополнительные фильтры:
— Объёмы: пробой на высоких объёмах указывает на силу сигнала. — Индекс МосБиржи: пробой в сторону тренда повышает шансы на успех. — Корпоративные новости: избегайте сделок перед важными событиями, такими как отчёты или выплата дивидендов.
Заключение стратегия пробой уровня
Для входа в сделку необходим подтверждённый пробой уровня. Риск на сделку не должен превышать 1–2% от депозита. Стоп-лосс устанавливается на 1–2% ниже пробоя, а тейк-профит рассчитывается с соотношением 1:2 или на следующем уровне.
Для повышения надёжности используйте дополнительные фильтры: объёмы, тренд, ликвидность. Важно соблюдать риск-менеджмент и не торговать против тренда.
Зарегистрируйтесь на TradingView для технического анализа акций по нашей ссылке.
Как только вы приобретёте свою первую подписку, вы получите 15 $ https://ru.tradingview.com
